名称: | |
描述: | |
公开/私有: | 公开 私有 |
Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲:data analysis, models, simulation, calibration and hedging |
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题名/责任者:
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Python金融衍生品大数据分析 / (德)Yves Hilpisch著 , 蔡立耑译 |
ISBN:
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978-7-121-31336-3 价格: CNY99.00 |
语种:
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汉语 |
载体形态:
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16,321页 : 图 ; 26cm |
出版发行:
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北京 : 电子工业出版社, 2017 |
内容提要:
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本书精心介绍了有效定价期权的四个领域:基于市场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价,并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后,第三部分探究基于市场定价的整个过程,以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。 |
主题词:
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软件工具 程序设计 |
中图分类法
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TP311.561 版次: 5 |
其它题名:
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建模、模拟、校准与对冲 |
主要责任者:
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希尔皮斯科 著 |
次要责任者:
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蔡立耑 译 |
标签:
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相关资源:
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